👉 中长期｜A 股｜15 万｜医疗 / 有色 / 能源发电｜基本面 + BOLL + TRIX｜Python & Excel 可执行

一、你的专属投资体系一句话定义

“优质行业中的好公司，在中期上升趋势中，利用 BOLL 回调 + TRIX 趋势确认分批买入，用严格仓位和纪律控制最大回撤 ≤30%。”

二、整体结构（先给全图）

【基本面选股】 → 【行业过滤】 → 【周线趋势过滤】
                           ↓
                   【日线 BOLL 择时】
                           ↓
                【TRIX 确认 / 加减仓】
                           ↓
                   【仓位 + 风控】

三、基本面选股体系（完全量化）

1️⃣ 行业池（只在这里面玩）

医疗（申万医药生物）
有色金属（申万有色）
能源发电（电力 / 新能源发电）

2️⃣ 硬性剔除条件（不讲情面）

1. 非 ST / *ST
2. 上市 ≥ 3 年
3. 最近 3 年无重大财务造假
4. 最近一年经营性现金流 > 0

3️⃣ 核心财务指标（量化阈值）

必须满足（否则剔除）

4️⃣ 基本面打分模型（100 分制）

≥70 分才进入技术分析

财务质量（40 分）

成长与稳定（30 分）

估值（30 分）

📌 估值核心原则：

• 医疗：PEG ≤ 1.2
• 有色 / 电力：PE ≤ 行业 80% 分位

四、技术体系（BOLL + TRIX，核心）

1️⃣ 周线趋势过滤（生死线）

参数

TRIX(12,9) 周线

必须满足

1. TRIX > 0
2. TRIX 上穿信号线后未死叉

❌ 不满足：直接放弃

2️⃣ 日线趋势确认

1. 收盘价 > MA60
2. MA60 向上

3️⃣ BOLL 择时进场模型（重点）

BOLL 参数

周期：20
标准差：2

买入信号（满足 3 选 2）

① 股价回踩中轨 ±1.5%
② 未有效跌破下轨（收盘 ≥ 下轨）
③ 成交量缩量（5 日均量 < 20 日均量）

👉 这是“趋势回调买点”，不是追高

4️⃣ TRIX 交易信号（日线）

参数

TRIX(12,9) 日线

加仓信号

TRIX > 0 且再次金叉

减仓 / 清仓信号

TRIX 死叉 + 跌破 BOLL 中轨

五、仓位管理（15 万详细拆解）

1️⃣ 持仓结构

最大持股：4 只
单只最大仓位：30%

初始分配示例

2️⃣ 分批建仓规则

❌ 不允许一次满仓

六、风控系统（确保 ≤30% 回撤）

1️⃣ 个股止损（硬规则）

触发任意一条立即执行：

① 成本价 -10%
② 跌破 BOLL 下轨 + TRIX < 0

2️⃣ 组合级风控（非常重要）

账户回撤 ≥15% → 停止加仓
账户回撤 ≥20% → 降仓至 50%
账户回撤 ≥30% → 清仓，停止交易 1 个月

3️⃣ 止盈规则（让利润奔跑）

分批止盈

七、Python 执行逻辑（框架级）

for stock in stock_pool:
    if fundamental_score(stock) >= 70:
        if weekly_trix(stock) > 0:
            if price_above_ma60(stock):
                if boll_buy_signal(stock):
                    buy(stock, position=0.1)

技术指标核心

BOLL = talib.BBANDS(close, timeperiod=20)
TRIX = talib.TRIX(close, timeperiod=12)
TRIX_signal = MA(TRIX, 9)

八、Excel 模板结构（你可以直接照建）

Sheet1：基本面

| 股票 | 行业 | ROE | 利润CAGR | 负债率 | PE | PEG | 得分 |

Sheet2：技术面

| 日期 | 收盘 | 中轨 | 上轨 | 下轨 | TRIX | 信号线 | 买卖信号 |

Sheet3：交易记录

| 日期 | 股票 | 买卖 | 价格 | 仓位 | 原因 |

Sheet4：风控监控

| 当前净值 | 最大回撤 | 状态 |

九、你的「每周 + 每日」执行计划

周末（1–2 小时）

1. 更新财务数据
2. 打分 & 行业排序
3. 周线 TRIX 过滤
4. 建立 10–15 只观察池

交易日（10 分钟）

1. 看 BOLL 是否触发
2. 看 TRIX 是否给信号
3. 是否触发风控

十、说句实在话（很重要）

这套体系：

✅ 非常适合现在的 A 股结构性行情

✅ 能长期活下来

⚠️ 但不适合短线刺激和情绪交易